Сравнение BRK-B с AMGN
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and AMGN (Amgen Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 12.08%/yr for AMGN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и AMGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции AMGN по среднегодовой доходности: 13.22% против 12.08% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
AMGN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам BRK-B и AMGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
AMGN Amgen Inc. | 10.10% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
Correlation
The correlation between BRK-B and AMGN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.27 |
The correlation between BRK-B and AMGN shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
AMGN:
$193.23B
BRK-B:
$33.62
AMGN:
$14.38
BRK-B:
14.55
AMGN:
24.70
BRK-B:
0.56
AMGN:
1.42
BRK-B:
2.81
AMGN:
5.17
BRK-B:
1.45
AMGN:
21.03
BRK-B:
$375.39B
AMGN:
$37.24B
BRK-B:
$94.36B
AMGN:
$26.61B
BRK-B:
$71.92B
AMGN:
$17.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. AMGN — Ранг доходности на риск
BRK-B
AMGN
Сравнение BRK-B c AMGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | AMGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.40 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.22 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и AMGN
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и AMGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -63.48% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -16.57% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -22.74% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -24.86% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -24.86% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -7.80% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -16.77% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 7.19% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и AMGN
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Amgen Inc. (AMGN) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 7.92% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 19.22% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 27.79% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 23.97% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 24.86% | -5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и AMGN
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.76% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и AMGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и AMGN
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and AMGN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMGN has higher volatility (7.92%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs AMGN's -63.48%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и AMGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор