PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с ^TYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BRK-B с ^TYX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while ^TYX (Treasury Yield 30 Years) is an index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 7.45%/yr for ^TYX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 13.22% против 7.45% соответственно.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

^TYX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.74%
С начала года
2.79%
6 месяцев
2.41%
1 год
1.22%
3 года*
8.08%
5 лет*
18.25%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и ^TYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
^TYX
Treasury Yield 30 Years		2.79%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%

Correlation

The correlation between BRK-B and ^TYX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.16

The correlation between BRK-B and ^TYX shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Treasury Yield 30 Years

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с VOO^TYX с TBX^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI

Доходность на риск

BRK-B vs. ^TYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-B^TYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.23

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.41

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.29

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

0.62

-0.67

BRK-B vs. ^TYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и ^TYX

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -93.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ^TYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-B^TYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-93.84%

+39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-9.55%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-22.85%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.04%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-72.86%

+43.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-67.29%

+57.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-56.71%

+45.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.44%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и ^TYX

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Treasury Yield 30 Years (^TYX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-B^TYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.72%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

8.12%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

12.20%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

25.35%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

33.56%

-14.12%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and ^TYX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to ^TYX (3.72%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs ^TYX's -93.84%.

^TYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и ^TYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор