PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-A с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRK-A с WMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BRK-A returned 13.19%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 13.19% против 19.77% соответственно.

BRK-A

1 день
0.76%
1 месяц
0.63%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-2.24%
1 год
-0.39%
3 года*
12.54%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.19%

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-A и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-3.01%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between BRK-A and WMT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1980 г.

0.22

The correlation between BRK-A and WMT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-A:

$1579.28T

WMT:

$968.20B

EPS

BRK-A:

$33.58

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

BRK-A:

21.80K

WMT:

42.04

Коэффициент PEG

BRK-A:

846.10

WMT:

2.75

Коэффициент P/S

BRK-A:

4.21K

WMT:

1.34

Коэффициент P/B

BRK-A:

2.17K

WMT:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

BRK-A:

$375.39B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-A:

$89.84B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

BRK-A:

$71.10B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Walmart Inc.

Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

BRK-A vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-A c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-AWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.22

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.79

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.83

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

5.82

-5.91

BRK-A vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и WMT

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-AWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-77.14%

+25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-15.75%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-21.93%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-25.74%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

-25.74%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-9.81%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-14.63%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.94%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и WMT

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) составляет 3.90%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-AWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

9.86%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

18.49%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

23.67%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

21.68%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

21.73%

-2.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и WMT

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-A и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B160.00B180.00B200.00B20222023202420252026
93.68B
177.75B
(BRK-A) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRK-A и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berkshire Hathaway Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%20222023202420252026
24.0%
25.1%
Активы портфеля
BRK-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

BRK-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

BRK-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

BRK-A and WMT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (9.86%) compared to BRK-A (3.90%). In terms of maximum drawdown, BRK-A dropped -51.47% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-A и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор