PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIAX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIAX с FASGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIAX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIAX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		-0.49%11.31%6.84%8.12%-13.54%5.52%6.89%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		0.17%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, BRIAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью 0.17%.

BRIAX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.83%
1 год
8.31%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

FASGX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.17%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.57%
1 год
18.25%
3 года*
12.92%
5 лет*
6.83%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Retirement Income 2030 Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с BRIAX:
BRIAX с FBALXBRIAX с LIVIXBRIAX с WFSPXBRIAX с ASFYXBRIAX с BDJBRIAX с FIKFXBRIAX с LTRIX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий BRIAX и FASGX

BRIAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund

Доходность на риск

BRIAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIAX
Ранг доходности на риск BRIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIAXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.06

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.13

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

9.20

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIAX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIAX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIAXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.04

Корреляция

Корреляция между BRIAX и FASGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIAX и FASGX

Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности FASGX в 7.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		7.83%8.38%8.64%5.18%6.14%5.94%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.32%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок BRIAX и FASGX

Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIAXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-47.35%

+29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-7.95%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-23.54%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-4.95%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-6.74%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.10%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIAX и FASGX

Текущая волатильность для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) составляет 2.48%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIAXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

5.14%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

8.15%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

13.02%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

12.18%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

12.58%

-6.40%