PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIAX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIAX с WFSPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIAX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIAX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		-0.49%11.31%6.84%8.12%-13.54%5.52%6.89%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-3.94%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%15.61%

Доходность по периодам

С начала года, BRIAX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -3.94%.

BRIAX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.83%
1 год
8.31%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.02%
3 года*
18.43%
5 лет*
11.85%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Retirement Income 2030 Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с BRIAX:
BRIAX с FBALXBRIAX с LIVIXBRIAX с ASFYXBRIAX с FIKFXBRIAX с LTRIXBRIAX с TDIFXBRIAX с BDJ
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий BRIAX и WFSPX

BRIAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

BRIAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIAX
Ранг доходности на риск BRIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIAXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.98

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.50

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.51

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

7.15

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIAX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIAX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIAX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIAXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.98

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.13

+0.52

Корреляция

Корреляция между BRIAX и WFSPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIAX и WFSPX

Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности WFSPX в 1.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		7.83%8.38%8.64%5.18%6.14%5.94%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.53%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BRIAX и WFSPX

Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIAXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-58.21%

+39.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-8.90%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-24.51%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-5.83%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-12.84%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.55%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIAX и WFSPX

Текущая волатильность для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) составляет 2.48%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIAXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

5.21%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

9.46%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

18.21%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

16.87%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

18.00%

-11.82%