Сравнение BRIAX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BRIAX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRIAX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | -0.96% | 11.31% | 6.84% | 8.12% | -13.54% | 5.52% | 6.89% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | 17.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BRIAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%.
BRIAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRIAX и BDJ
BRIAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
BRIAX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
BRIAX
BDJ
Сравнение BRIAX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIAX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.69 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.04 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.97 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 3.62 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.69 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.30 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BRIAX и BDJ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIAX и BDJ
Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | 7.86% | 8.38% | 8.64% | 5.18% | 6.14% | 5.94% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок BRIAX и BDJ
Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRIAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -59.46% | +41.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -12.28% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -21.39% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -9.16% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -8.99% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.29% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIAX и BDJ
Текущая волатильность для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) составляет 2.53%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRIAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 5.62% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 9.50% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 16.68% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 16.13% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 18.38% | -12.20% |