Сравнение BRIAX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BRIAX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRIAX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | -0.96% | 11.31% | 6.84% | 8.12% | -13.54% | 5.52% | 6.89% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.49% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 14.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BRIAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.49%.
BRIAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
FBALX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRIAX и FBALX
BRIAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
BRIAX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
BRIAX
FBALX
Сравнение BRIAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIAX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.97 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.04 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 9.30 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIAX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BRIAX и FBALX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIAX и FBALX
Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности FBALX в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | 7.86% | 8.38% | 8.64% | 5.18% | 6.14% | 5.94% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.77% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок BRIAX и FBALX
Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRIAX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -43.57% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -6.47% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -22.89% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -4.32% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -4.39% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.78% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIAX и FBALX
Текущая волатильность для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) составляет 2.53%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRIAX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 4.14% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 6.77% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 11.94% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 12.18% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 12.75% | -6.57% |