PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIAX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIAX с FBALX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIAX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIAX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		-0.49%11.31%6.84%8.12%-13.54%5.52%6.89%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.49%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, BRIAX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.49%.

BRIAX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.83%
1 год
8.31%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

FBALX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
0.94%
1 год
15.62%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Retirement Income 2030 Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с BRIAX:
BRIAX с LIVIXBRIAX с WFSPXBRIAX с ASFYXBRIAX с FIKFXBRIAX с LTRIXBRIAX с TDIFXBRIAX с BDJ
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий BRIAX и FBALX

BRIAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund

Доходность на риск

BRIAX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIAX
Ранг доходности на риск BRIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIAXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.97

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.04

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

9.30

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIAX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIAX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIAXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.79

-0.14

Корреляция

Корреляция между BRIAX и FBALX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIAX и FBALX

Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности FBALX в 5.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		7.83%8.38%8.64%5.18%6.14%5.94%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.77%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок BRIAX и FBALX

Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIAXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-43.57%

+25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-6.47%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-22.89%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-4.32%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.39%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.78%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIAX и FBALX

Текущая волатильность для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) составляет 2.48%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIAXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

4.14%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

6.77%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

11.94%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

12.18%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

12.75%

-6.57%