PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGOX с BRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGOX с BRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX).

BRGOX - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BRGOX и BRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGOX и BRSVX

2026 (YTD)2025
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		6.35%14.76%
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		4.35%5.04%

Доходность по периодам

С начала года, BRGOX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у BRSVX с доходностью 4.35%.

BRGOX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.90%
1 год
18.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRSVX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.21%
С начала года
4.35%
6 месяцев
6.46%
1 год
21.24%
3 года*
7.21%
5 лет*
6.28%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Global Opportunities Fund Class N

Bridgeway Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BRGOX:
BRGOX с MMNIXBRGOX с GONIXBRGOX с QQMNXBRGOX с BOSVXBRGOX с QMNNXBRGOX с BDMAXBRGOX с BRAGX
Часто сравнивают с BRSVX:
BRSVX с VSCAXBRSVX с AVUVBRSVX с BUFSXBRSVX с WAMVXBRSVX с VBRBRSVX с DFSVXBRSVX с BOSOX

Сравнение комиссий BRGOX и BRSVX

BRGOX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии BRSVX в 0.83%.

BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BRGOX vs. BRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGOX
Ранг доходности на риск BRGOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BRSVX
Ранг доходности на риск BRSVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGOX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGOXBRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

0.98

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.51

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.20

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.36

1.68

+3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

5.65

+9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGOX vs. BRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGOX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа BRSVX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGOX и BRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGOXBRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.98

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.26

0.35

+1.91

Корреляция

Корреляция между BRGOX и BRSVX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGOX и BRSVX

Дивидендная доходность BRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности BRSVX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		10.68%11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		2.01%2.10%3.35%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.97%1.96%

Просадки

Сравнение просадок BRGOX и BRSVX

Максимальная просадка BRGOX за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGOX и BRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGOXBRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.78%

-67.58%

+63.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-12.94%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-5.91%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-13.74%

+12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

3.85%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGOX и BRSVX

Текущая волатильность для Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) составляет 2.03%, в то время как у Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что BRGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGOXBRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

5.84%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

13.50%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

22.22%

-14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

22.38%

-14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

24.23%

-16.36%