PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGNX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGNX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGNX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		-4.45%17.22%24.36%26.43%-19.15%26.14%20.79%31.30%-4.89%19.03%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

BRGNX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.51%
1 год
16.82%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.67%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с BRGNX:
BRGNX с SPYBRGNX с AEPGXBRGNX с VOOBRGNX с VIEIXBRGNX с VTMNXBRGNX с VINIXBRGNX с VTSAX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий BRGNX и YFSIX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

Доходность на риск

BRGNX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGNX
Ранг доходности на риск BRGNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGNX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGNXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.52

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

4.86

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGNX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGNXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.16

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.72

+0.01

Корреляция

Корреляция между BRGNX и YFSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и YFSIX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		2.57%2.71%1.32%1.44%1.77%1.83%1.46%2.76%2.40%2.59%3.92%5.41%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и YFSIX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGNXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-35.10%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-14.20%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-25.14%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-9.56%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.94%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.43%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и YFSIX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) составляет 5.24%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGNXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

9.49%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

19.95%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

21.30%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

15.13%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

16.21%

+1.98%