Сравнение BRGNX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BRGNX и VFIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRGNX и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | -4.45% | 17.22% | 24.36% | 26.43% | -19.15% | 26.14% | 20.79% | 31.30% | -4.89% | 21.47% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -1.43% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BRGNX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 13.67% против 10.57% соответственно.
BRGNX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.67%
VFIFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGNX и VFIFX
BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRGNX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
BRGNX
VFIFX
Сравнение BRGNX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRGNX | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.37 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.96 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.93 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 8.80 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRGNX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.37 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BRGNX и VFIFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGNX и VFIFX
Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VFIFX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | 2.57% | 2.71% | 1.32% | 1.44% | 1.77% | 1.83% | 1.46% | 2.76% | 2.40% | 2.59% | 3.92% | 5.41% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.12% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок BRGNX и VFIFX
Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и VFIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRGNX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -51.68% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -10.52% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -25.40% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -31.36% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -6.48% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -6.93% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.31% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRGNX и VFIFX
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRGNX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.57% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 8.91% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 14.98% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 14.12% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 15.07% | +3.12% |