Сравнение BRGNX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BRGNX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRGNX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | -4.45% | 17.22% | 24.36% | 26.43% | -19.15% | 26.14% | 20.79% | 31.30% | -4.89% | 21.47% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BRGNX показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции BRGNX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.67% против 18.99% соответственно.
BRGNX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.67%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGNX и QQQ
BRGNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRGNX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BRGNX
QQQ
Сравнение BRGNX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRGNX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.66 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.00 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 7.32 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRGNX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.38 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BRGNX и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGNX и QQQ
Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | 2.57% | 2.71% | 1.32% | 1.44% | 1.77% | 1.83% | 1.46% | 2.76% | 2.40% | 2.59% | 3.92% | 5.41% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BRGNX и QQQ
Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRGNX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -82.97% | +48.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -12.62% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -35.12% | +9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -35.12% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -7.86% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -32.99% | +28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.44% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRGNX и QQQ
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) составляет 5.24%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRGNX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.61% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 12.82% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 22.70% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 22.38% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 22.25% | -4.06% |