PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRF с REMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRF с REMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

BRF и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRF и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRF и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		14.99%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: 7.95% против 10.31% соответственно.

BRF

1 день
0.76%
1 месяц
-3.62%
С начала года
14.99%
6 месяцев
20.14%
1 год
50.62%
3 года*
16.76%
5 лет*
3.68%
10 лет*
7.95%

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с VXUS
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE

Сравнение комиссий BRF и REMX

BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Доходность на риск

BRF vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRF c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRFREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.67

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.10

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

5.48

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

16.18

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRF vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRFREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.67

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.13

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.10

+0.17

Корреляция

Корреляция между BRF и REMX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и REMX

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности REMX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		4.82%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Просадки

Сравнение просадок BRF и REMX

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и REMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRFREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-90.20%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-23.35%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.49%

-73.34%

+22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

-73.34%

+12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.94%

-59.46%

+15.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.76%

-67.01%

+21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

7.92%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и REMX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) составляет 13.88%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что BRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRFREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.88%

15.48%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

37.90%

-15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

48.17%

-19.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.52%

39.75%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

36.60%

-2.60%