Сравнение BRF с OTGL
BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and OTGL (OTG Latin America ETF) are both Latin America Equities funds - BRF tracks the MVIS Brazil Small-Cap Index while OTGL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BRF charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for OTGL.
Доходность
Сравнение доходности BRF и OTGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRF показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у OTGL с доходностью 5.88%.
BRF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- 6.50%
OTGL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRF и OTGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 5.52% | 17.65% |
OTGL OTG Latin America ETF | 5.88% | 13.64% |
Correlation
The correlation between BRF and OTGL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRF vs. OTGL — Ранг доходности на риск
BRF
OTGL
Сравнение BRF c OTGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и OTG Latin America ETF (OTGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRF | OTGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRF | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.22 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок BRF и OTGL
Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки OTGL в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и OTGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRF | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -13.52% | -68.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.56% | -8.75% | -39.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.74% | -3.03% | -42.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRF и OTGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRF | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.38% | 18.98% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 18.98% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 18.98% | +14.95% |
Сравнение комиссий BRF и OTGL
BRF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OTGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRF и OTGL
Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности OTGL в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 5.25% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
OTGL OTG Latin America ETF | 1.82% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRF and OTGL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
BRF has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 1.82% for OTGL.
BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index, while OTGL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: VanEck and OTG. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 0.95% for OTGL.
Подберите оптимальное распределение для BRF и OTGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор