Сравнение BRF с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
BRF и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRF и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRF и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 14.99% | 54.17% | -35.02% | 37.21% | -14.38% | -20.40% | -21.07% | 40.66% | -12.07% | 54.63% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.76% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BRF показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 7.95% против 13.46% соответственно.
BRF
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 21.83%
- 1 год
- 50.12%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.95%
MOAT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRF и MOAT
BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
BRF vs. MOAT — Ранг доходности на риск
BRF
MOAT
Сравнение BRF c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRF | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.55 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.93 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 0.88 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 3.23 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRF | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.55 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.44 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.72 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.75 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между BRF и MOAT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRF и MOAT
Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности MOAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 4.82% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.45% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок BRF и MOAT
Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRF | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -33.31% | -48.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -12.43% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -23.96% | -26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.43% | -33.31% | -27.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.94% | -10.32% | -33.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.76% | -3.80% | -41.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.61% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRF и MOAT
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRF | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 4.80% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 10.00% | +12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 19.75% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.52% | 18.09% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 18.70% | +15.30% |