PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRF с BRAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRF с BRAZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both Latin America Equities funds - BRF tracks the MVIS Brazil Small-Cap Index while BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, BRF returned 21.03% vs 31.81% for BRAZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BRF charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.

Доходность

Сравнение доходности BRF и BRAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у BRAZ с доходностью 8.34%.

BRF

1 день
0.41%
1 месяц
-11.58%
С начала года
5.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
21.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
6.50%

BRAZ

1 день
-0.82%
1 месяц
-11.49%
С начала года
8.34%
6 месяцев
2.70%
1 год
31.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRF и BRAZ

2026 (YTD)202520242023
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.52%54.17%-35.02%6.62%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		8.34%45.42%-29.74%17.56%

Correlation

The correlation between BRF and BRAZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.90

The correlation between BRF and BRAZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRF и BRAZ

Секторы
BRF
BRAZ

Потребительский циклический сектор

14.2%
3.7%

Недвижимость

14.1%
2.8%

Промышленность

13.5%
6.7%

Сырьевые материалы

12.9%
13.4%

Потребительский защитный сектор

10.3%
1.5%

Коммунальные услуги

9.4%
10.1%

Финансовые услуги

8.9%
38.2%

Здравоохранение

6.0%
2.3%

Энергетика

5.7%
18.3%

Технологии

4.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BRF
14.2%
BRAZ
3.7%

Недвижимость

BRF
14.1%
BRAZ
2.8%

Промышленность

BRF
13.5%
BRAZ
6.7%

Сырьевые материалы

BRF
12.9%
BRAZ
13.4%

Потребительский защитный сектор

BRF
10.3%
BRAZ
1.5%

Коммунальные услуги

BRF
9.4%
BRAZ
10.1%

Финансовые услуги

BRF
8.9%
BRAZ
38.2%

Здравоохранение

BRF
6.0%
BRAZ
2.3%

Энергетика

BRF
5.7%
BRAZ
18.3%

Технологии

BRF
4.0%
BRAZ
0.9%

Коммуникационные услуги

BRF

-

BRAZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Global X Brazil Active ETF

Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBR
Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN

Доходность на риск

BRF vs. BRAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRF c BRAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRFBRAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.32

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.82

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.93

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

6.05

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRF vs. BRAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа BRAZ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и BRAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRFBRAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.32

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.42

-0.37

Просадки

Сравнение просадок BRF и BRAZ

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и BRAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRFBRAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-31.02%

-51.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-16.60%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.56%

-16.60%

-31.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.74%

-11.26%

-34.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

5.27%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и BRAZ

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Global X Brazil Active ETF (BRAZ) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRFBRAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

6.83%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

20.00%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.38%

24.14%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

23.57%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

23.57%

+10.36%

Сравнение комиссий BRF и BRAZ

BRF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BRAZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и BRAZ

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности BRAZ в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.15%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.25%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BRF and BRAZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRF has higher volatility (10.09%) compared to BRAZ (6.83%). In terms of maximum drawdown, BRF dropped -82.26% vs BRAZ's -31.02%.

On 1-year performance, BRAZ leads with 31.81% vs 21.03% for BRF. On fees, BRF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 31.81% return vs 21.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

BRF has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 3.15% for BRAZ.

BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index, while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 0.75% for BRAZ.

BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRF и BRAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор