Сравнение BRF с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
BRF и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BRF и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRF и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 14.99% | 54.17% | -35.02% | 37.21% | -14.38% | -20.40% | -21.07% | 23.34% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BRF показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
BRF
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 50.62%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.95%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRF и AVDV
BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
BRF vs. AVDV — Ранг доходности на риск
BRF
AVDV
Сравнение BRF c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRF | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.78 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 3.48 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.57 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.87 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 16.10 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRF | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.78 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.81 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.76 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между BRF и AVDV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRF и AVDV
Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 4.82% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRF и AVDV
Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRF | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -43.01% | -39.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -13.19% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -28.08% | -22.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.94% | -7.48% | -36.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.76% | -6.88% | -38.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.17% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRF и AVDV
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRF | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 7.50% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 12.20% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 18.44% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.52% | 17.15% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 19.76% | +14.24% |