PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRF с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRF с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BRF is a Latin America Equities fund tracking the MVIS Brazil Small-Cap Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. BRF is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, BRF returned -3.31%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRF charges 0.60%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности BRF и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

BRF

1 день
0.41%
1 месяц
-11.58%
С начала года
5.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
21.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
6.50%

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRF и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.52%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%23.34%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between BRF and AVDV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.52

The correlation between BRF and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRF и AVDV

Секторы
BRF
AVDV

Потребительский циклический сектор

14.2%
14.4%

Недвижимость

14.1%
1.1%

Промышленность

13.5%
21.3%

Сырьевые материалы

12.9%
22.5%

Потребительский защитный сектор

10.3%
3.4%

Коммунальные услуги

9.4%
1.7%

Финансовые услуги

8.9%
13.7%

Здравоохранение

6.0%
2.1%

Энергетика

5.7%
10.8%

Технологии

4.0%
6.4%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

BRF
14.2%
AVDV
14.4%

Недвижимость

BRF
14.1%
AVDV
1.1%

Промышленность

BRF
13.5%
AVDV
21.3%

Сырьевые материалы

BRF
12.9%
AVDV
22.5%

Потребительский защитный сектор

BRF
10.3%
AVDV
3.4%

Коммунальные услуги

BRF
9.4%
AVDV
1.7%

Финансовые услуги

BRF
8.9%
AVDV
13.7%

Здравоохранение

BRF
6.0%
AVDV
2.1%

Энергетика

BRF
5.7%
AVDV
10.8%

Технологии

BRF
4.0%
AVDV
6.4%

Коммуникационные услуги

BRF

-

AVDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBR
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

BRF vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRF c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRFAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.87

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.80

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.52

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.38

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

13.70

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRF vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRFAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.87

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.80

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.80

-0.75

Просадки

Сравнение просадок BRF и AVDV

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRFAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-43.01%

-39.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-13.19%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-14.17%

-23.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.49%

-28.08%

-22.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.56%

-0.83%

-47.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.74%

-6.77%

-38.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.24%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и AVDV

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRFAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

4.79%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

13.07%

+11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.38%

15.54%

+12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

17.29%

+14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

19.72%

+14.21%

Сравнение комиссий BRF и AVDV

BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и AVDV

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.25%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%

Часто задаваемые вопросы

BRF and AVDV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRF has higher volatility (10.09%) compared to AVDV (4.79%). In terms of maximum drawdown, BRF dropped -82.26% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.84% vs -3.31% for BRF. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.84% return vs -3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.

BRF has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 2.73% for AVDV.

BRF is categorized as Latin America Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: VanEck and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRF и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор