Сравнение BREM с GGOV
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - BREM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by BlackRock, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BREM charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности BREM и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у GGOV с доходностью 2.47%.
BREM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREM и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.47% | 2.80% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.47% | -3.58% |
Correlation
The correlation between BREM and GGOV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. GGOV — Ранг доходности на риск
BREM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GGOV
Сравнение BREM c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREM | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BREM и GGOV
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, примерно равная максимальной просадке GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -4.69% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.34% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -1.54% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 5.29% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 5.18% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 5.18% | +0.24% |
Сравнение комиссий BREM и GGOV
BREM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и GGOV
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 4.43% | 1.19% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and GGOV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGOV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGOV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.
BREM has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for GGOV.
BREM is categorized as Emerging Markets Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для BREM и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор