Сравнение BREM с CLOA
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - BREM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by BlackRock, while CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BREM charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for CLOA.
Доходность
Сравнение доходности BREM и CLOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у CLOA с доходностью 2.06%.
BREM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREM и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.26% | 2.74% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 2.06% | 1.25% |
Correlation
The correlation between BREM and CLOA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. CLOA — Ранг доходности на риск
BREM
CLOA
Сравнение BREM c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREM | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 5.22 | -3.47 |
Просадки
Сравнение просадок BREM и CLOA
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и CLOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -1.34% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.05% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и CLOA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 0.71% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 1.32% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 1.32% | +4.38% |
Сравнение комиссий BREM и CLOA
BREM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и CLOA
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности CLOA в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.91% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 4.96% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and CLOA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.
CLOA has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 3.91% for BREM.
BREM is categorized as Emerging Markets Bonds, while CLOA is CLO. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.20% for CLOA.
Подберите оптимальное распределение для BREM и CLOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор