Сравнение BREIX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BREIX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BREIX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | -5.39% | 5.18% | 12.46% | 25.04% | -28.45% | 24.41% | 44.35% | 44.60% | -22.05% | 31.44% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BREIX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции BREIX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 10.64% против 4.69% соответственно.
BREIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 10.64%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREIX и VNQ
BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
BREIX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
BREIX
VNQ
Сравнение BREIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BREIX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.13 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.30 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.18 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 0.70 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.13 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.23 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.26 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BREIX и VNQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREIX и VNQ
Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | 4.01% | 3.79% | 0.40% | 0.43% | 2.85% | 7.95% | 6.18% | 13.78% | 12.19% | 4.71% | 1.17% | 1.96% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок BREIX и VNQ
Максимальная просадка BREIX за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BREIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -73.07% | +34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -12.44% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -34.48% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.47% | -42.40% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -9.24% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -13.71% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.21% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BREIX и VNQ
Baron Real Estate Fund (BREIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BREIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.57% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 9.28% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 16.31% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 18.80% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.70% | +0.45% |