PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRCYX с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и FFGCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у FFGCX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 8.74% против 13.94% соответственно.


BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Сравнение комиссий BRCYX и FFGCX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FFGCX в 0.94%.


Доходность на риск

BRCYX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRCYXFFGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.65

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

3.17

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

3.67

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

19.00

-2.87

BRCYX vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGCX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRCYXFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.35

-0.17

Корреляция

Корреляция между BRCYX и FFGCX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и FFGCX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности FFGCX в 2.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и FFGCX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и FFGCX.


Загрузка...

Показатели просадок


BRCYXFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-57.23%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-14.64%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-27.22%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-48.43%

+10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-19.54%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.83%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и FFGCX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BRCYXFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.15%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

13.76%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

20.46%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

21.53%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

22.54%

-8.33%