Сравнение BRCYX с FFGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).
BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BRCYX и FFGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRCYX и FFGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 28.11% | 18.82% | 5.70% | -3.15% | 7.94% | 19.54% | 7.89% | 4.49% | -12.03% | 4.88% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 24.11% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у FFGCX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 8.74% против 13.94% соответственно.
BRCYX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 8.74%
FFGCX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 33.32%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCYX и FFGCX
BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FFGCX в 0.94%.
Доходность на риск
BRCYX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск
BRCYX
FFGCX
Сравнение BRCYX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCYX | FFGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 2.65 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 3.17 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.50 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 3.67 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 19.00 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCYX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.35 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BRCYX и FFGCX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCYX и FFGCX
Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности FFGCX в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 10.70% | 13.71% | 4.95% | 3.71% | 9.93% | 16.64% | 0.00% | 0.91% | 0.25% | 0.01% | 2.74% | 0.00% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.04% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок BRCYX и FFGCX
Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и FFGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRCYX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -57.23% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -14.64% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -27.22% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -48.43% | +10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.31% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.49% | -19.54% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.83% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCYX и FFGCX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRCYX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 6.15% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 13.76% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 20.46% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 21.53% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 22.54% | -8.33% |