Сравнение BRCYX с BICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX).
BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BRCYX и BICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRCYX и BICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 28.11% | 18.82% | 5.70% | -3.15% | 7.94% | 19.54% | 7.89% | 4.49% | -12.03% | 4.88% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 20.39% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у BICSX с доходностью 20.39%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям BICSX по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.49% соответственно.
BRCYX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 8.74%
BICSX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCYX и BICSX
BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BICSX в 0.72%.
Доходность на риск
BRCYX vs. BICSX — Ранг доходности на риск
BRCYX
BICSX
Сравнение BRCYX c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCYX | BICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 2.59 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 3.28 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 4.05 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 20.56 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCYX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.90 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BRCYX и BICSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCYX и BICSX
Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности BICSX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 10.70% | 13.71% | 4.95% | 3.71% | 9.93% | 16.64% | 0.00% | 0.91% | 0.25% | 0.01% | 2.74% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.57% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок BRCYX и BICSX
Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и BICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRCYX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -51.59% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -10.53% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -22.35% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -35.82% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.49% | -20.75% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.07% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCYX и BICSX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRCYX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 4.51% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 12.49% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 16.33% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.83% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 15.12% | -0.91% |