PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с ARCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с ARCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. ARCNX управляется AQR.

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и ARCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и ARCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		17.59%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у ARCNX с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям ARCNX по среднегодовой доходности: 8.74% против 12.76% соответственно.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

ARCNX

1 день
0.47%
1 месяц
5.67%
С начала года
17.59%
6 месяцев
26.30%
1 год
30.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
18.41%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGTX
Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с DBMFARCNX с HGERARCNX с SPYARCNX с COMARCNX с CTAARCNX с GOLDXARCNX с DBCMX

Сравнение комиссий BRCYX и ARCNX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ARCNX в 1.28%.

ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

BRCYX vs. ARCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c ARCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXARCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.96

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.45

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

3.14

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

9.87

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. ARCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа ARCNX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и ARCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXARCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.96

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.97

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.29

-0.11

Корреляция

Корреляция между BRCYX и ARCNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и ARCNX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности ARCNX в 11.54%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.54%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и ARCNX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и ARCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXARCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-55.17%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-10.10%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-20.30%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-32.80%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-26.26%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.21%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и ARCNX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXARCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

5.33%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

12.61%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.93%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

19.16%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

17.46%

-3.25%