PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с ARCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у ARCIX с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 8.74% против 13.04% соответственно.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с CRSOXBRCYX с MCSFXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с FFGIXBRCYX с FFGTX
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY

Сравнение комиссий BRCYX и ARCIX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ARCIX в 1.00%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

BRCYX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXARCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.98

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.48

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

3.15

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

10.01

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.98

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.31

-0.13

Корреляция

Корреляция между BRCYX и ARCIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и ARCIX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности ARCIX в 11.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и ARCIX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и ARCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-54.25%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-10.19%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-20.29%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-32.45%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-25.68%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.21%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и ARCIX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

5.38%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

12.65%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.95%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

19.15%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

17.46%

-3.25%