Сравнение BRCYX с ACEIX

С начала года, BRCYX показывает доходность 27.96%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRCYX имеют среднегодовую доходность 8.73%, а акции ACEIX немного отстают с 8.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа ACEIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BRCYX и ACEIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности ACEIX в 6.98%

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и ACEIX.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.