PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с VAFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		28.09%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-9.70%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 13.99% соответственно.

BRCAX

1 день
0.12%
1 месяц
9.67%
С начала года
28.09%
6 месяцев
36.55%
1 год
42.64%
3 года*
16.47%
5 лет*
13.13%
10 лет*
8.47%

VAFAX

1 день
4.44%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-12.22%
1 год
14.68%
3 года*
19.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с SRUUFBRCAX с BCSKX
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Сравнение комиссий BRCAX и VAFAX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A

Доходность на риск

BRCAX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXVAFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

0.63

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.06

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.15

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

0.65

+4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.96

2.03

+13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.63

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.31

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.53

-0.37

Корреляция

Корреляция между BRCAX и VAFAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и VAFAX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.94%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.61%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и VAFAX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и VAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCAXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-48.48%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-19.27%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-38.86%

+18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-38.86%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.69%

+15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-8.16%

-20.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

6.14%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и VAFAX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) составляет 7.01%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCAXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

8.31%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

15.69%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

25.39%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

23.03%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

22.23%

-7.97%