PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с RYMEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и RYMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 27.94%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 40.07%. За последние 10 лет акции BRCAX превзошли акции RYMEX по среднегодовой доходности: 8.46% против 0.96% соответственно.

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
24.61%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.55%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с SRUUFBRCAX с BCSKX
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX

Сравнение комиссий BRCAX и RYMEX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

BRCAX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXRYMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

2.04

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

2.70

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

3.59

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.98

9.58

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.04

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.04

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.26

+0.42

Корреляция

Корреляция между BRCAX и RYMEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и RYMEX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности RYMEX в 1.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и RYMEX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и RYMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCAXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-93.96%

+32.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-11.86%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-30.45%

+9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-69.87%

+31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-84.04%

+83.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-69.16%

+40.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.45%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и RYMEX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) составляет 7.20%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCAXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

11.73%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

16.53%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

21.32%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

22.05%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

27.62%

-13.35%