Сравнение BRCAX с PCRPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX).
BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BRCAX и PCRPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRCAX и PCRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 28.09% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -12.18% | 4.49% |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.35% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BRCAX показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у PCRPX с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям PCRPX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.25% соответственно.
BRCAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 9.67%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 36.55%
- 1 год
- 42.64%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 8.47%
PCRPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 21.35%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCAX и PCRPX
BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PCRPX в 0.92%.
Доходность на риск
BRCAX vs. PCRPX — Ранг доходности на риск
BRCAX
PCRPX
Сравнение BRCAX c PCRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCAX | PCRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.71 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 2.21 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 3.16 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 9.48 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCAX | PCRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.71 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.02 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BRCAX и PCRPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCAX и PCRPX
Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности PCRPX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 10.94% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% | 0.00% |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.19% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
Просадки
Сравнение просадок BRCAX и PCRPX
Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что меньше максимальной просадки PCRPX в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и PCRPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRCAX | PCRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.98% | -72.22% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -9.44% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -34.54% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | -39.15% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.33% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -39.75% | +10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.15% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCAX и PCRPX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеют волатильность 7.01% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRCAX | PCRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.22% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 13.32% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 16.65% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 19.62% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 17.12% | -2.86% |