PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с PCLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и PCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 27.94%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 30.80%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 13.29% соответственно.

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с SRUUFBRCAX с BCSKX
Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX

Сравнение комиссий BRCAX и PCLIX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PCLIX в 0.98%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

BRCAX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXPCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

1.83

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

2.38

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

3.13

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.98

8.68

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа PCLIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.83

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.98

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.17

-0.01

Корреляция

Корреляция между BRCAX и PCLIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и PCLIX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности PCLIX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и PCLIX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCAXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-66.60%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-10.90%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-21.59%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-51.78%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-24.39%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.93%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и PCLIX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) составляет 7.20%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCAXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

10.48%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

14.76%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

18.95%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

19.13%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

40.53%

-26.26%