Сравнение BRCAX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности BRCAX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRCAX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 27.94% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -12.18% | 4.49% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.44% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BRCAX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 8.46% против 17.37% соответственно.
BRCAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 36.77%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 8.46%
OPGSX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -23.68%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 82.38%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCAX и OPGSX
BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
BRCAX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
BRCAX
OPGSX
Сравнение BRCAX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCAX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 2.20 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 2.54 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.36 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 3.22 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | 12.84 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.20 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.25 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BRCAX и OPGSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCAX и OPGSX
Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности OPGSX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 10.95% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.43% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% |
Просадки
Сравнение просадок BRCAX и OPGSX
Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRCAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.98% | -80.04% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -29.01% | +19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -47.09% | +26.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | -47.09% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -24.65% | +24.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -29.33% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 7.27% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCAX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) составляет 7.20%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRCAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 15.32% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 35.01% | -20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 43.01% | -25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 32.97% | -17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 32.93% | -18.66% |