Сравнение BRCAX с MCSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX).
BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BRCAX и MCSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRCAX и MCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 27.94% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -12.18% | 4.49% |
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 20.44% | 18.47% | 5.08% | -6.13% | 13.40% | 27.55% | -0.02% | 7.79% | -12.79% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BRCAX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у MCSIX с доходностью 20.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRCAX имеют среднегодовую доходность 8.46%, а акции MCSIX немного отстают с 8.18%.
BRCAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 36.77%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 8.46%
MCSIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCAX и MCSIX
BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии MCSIX в 0.90%.
Доходность на риск
BRCAX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск
BRCAX
MCSIX
Сравнение BRCAX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCAX | MCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 1.90 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 2.41 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.35 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 3.27 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | 9.88 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCAX | MCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.90 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.40 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.32 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.11 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BRCAX и MCSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCAX и MCSIX
Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что меньше доходности MCSIX в 13.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 10.95% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% | 0.00% |
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 13.32% | 16.04% | 3.30% | 2.21% | 27.42% | 56.01% | 0.88% | 1.87% | 3.50% | 3.14% | 0.61% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок BRCAX и MCSIX
Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что меньше максимальной просадки MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и MCSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRCAX | MCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.98% | -64.20% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -9.74% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -37.61% | +16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | -37.61% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.58% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -33.63% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.23% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCAX и MCSIX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRCAX | MCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.29% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 13.48% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 16.72% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 34.64% | -19.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 26.03% | -11.76% |