PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с CRSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с CRSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и CRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и CRSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		28.09%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		22.33%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у CRSOX с доходностью 22.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRCAX имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции CRSOX немного отстают с 8.14%.

BRCAX

1 день
0.12%
1 месяц
9.67%
С начала года
28.09%
6 месяцев
36.55%
1 год
42.64%
3 года*
16.47%
5 лет*
13.13%
10 лет*
8.47%

CRSOX

1 день
0.10%
1 месяц
8.23%
С начала года
22.33%
6 месяцев
28.46%
1 год
29.33%
3 года*
12.81%
5 лет*
13.60%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF
Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с DJPCRSOX с ATMPCRSOX с PCRIXCRSOX с IAUCRSOX с XMECRSOX с BRCYX

Сравнение комиссий BRCAX и CRSOX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии CRSOX в 0.81%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Доходность на риск

BRCAX vs. CRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c CRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXCRSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.80

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.32

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

3.32

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.96

9.08

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. CRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа CRSOX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и CRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXCRSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.80

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.07

+0.09

Корреляция

Корреляция между BRCAX и CRSOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и CRSOX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности CRSOX в 6.54%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.94%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.54%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и CRSOX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что меньше максимальной просадки CRSOX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и CRSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCAXCRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-74.26%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.14%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-25.50%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-31.89%

-6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-31.08%

+31.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-45.28%

+16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.33%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и CRSOX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) имеют волатильность 7.01% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCAXCRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.90%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

13.27%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

16.51%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.92%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

14.28%

-0.02%