PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и BRCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		28.09%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRCAX показывает доходность 28.09%, а BRCYX немного выше – 28.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRCAX имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции BRCYX немного впереди с 8.74%.

BRCAX

1 день
0.12%
1 месяц
9.67%
С начала года
28.09%
6 месяцев
36.55%
1 год
42.64%
3 года*
16.47%
5 лет*
13.13%
10 лет*
8.47%

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с SRUUFBRCAX с BCSKX
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с FFGIXBRCYX с FFGTX

Сравнение комиссий BRCAX и BRCYX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BRCYX в 1.06%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

BRCAX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

2.57

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

3.10

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

4.84

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.96

16.14

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCYX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.18

-0.02

Корреляция

Корреляция между BRCAX и BRCYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и BRCYX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности BRCYX в 10.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.94%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и BRCYX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, примерно равная максимальной просадке BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCAXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-60.05%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.10%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-20.42%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-38.09%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-27.49%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.73%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и BRCYX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеют волатильность 7.01% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCAXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.95%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

14.76%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

17.02%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.62%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

14.21%

+0.05%