PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRBS с BCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRBS с BCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRBS (Blue Ridge Bankshares, Inc.) and BCS (Barclays PLC) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRBS in Banks - Regional, BCS in Banks - Diversified. Over the past 10 years, BRBS returned -4.69%/yr vs 12.51%/yr for BCS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRBS и BCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) и Barclays PLC (BCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRBS показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у BCS с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции BRBS уступали акциям BCS по среднегодовой доходности: -4.69% против 12.51% соответственно.

BRBS

1 день
1.23%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-12.76%
1 год
18.69%
3 года*
-22.98%
5 лет*
-24.39%
10 лет*
-4.69%

BCS

1 день
1.30%
1 месяц
9.55%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
8.16%
1 год
44.24%
3 года*
52.80%
5 лет*
22.94%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRBS и BCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRBS
Blue Ridge Bankshares, Inc.		-10.31%40.14%6.27%-75.19%-27.87%55.01%-12.56%24.18%4.45%14.52%
BCS
Barclays PLC		-0.55%96.49%76.26%6.01%-21.90%31.71%-12.84%31.90%-29.25%0.44%

Correlation

The correlation between BRBS and BCS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

0.13

The correlation between BRBS and BCS shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBS:

$327.21M

BCS:

$85.83B

EPS

BRBS:

$0.12

BCS:

$2.06

Коэффициент P/E

BRBS:

26.37

BCS:

12.15

Коэффициент PEG

BRBS:

1.54

BCS:

2.20

Коэффициент P/S

BRBS:

2.82

BCS:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

BRBS:

$112.19M

BCS:

$28.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBS:

$73.64M

BCS:

$26.96B

EBITDA (12 мес.)

BRBS:

$15.28M

BCS:

$9.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Ridge Bankshares, Inc.

Barclays PLC

Часто сравнивают с BRBS:
BRBS с TOWNBRBS с 100D.LBRBS с PCBBRBS с GSBCBRBS с FMBHBRBS с BHFBRBS с ADP
Часто сравнивают с BCS:
BCS с HSBCBCS с UBSBCS с INDEXBCS с DBBCS с LYGBCS с BACBCS с SDS

Доходность на риск

BRBS vs. BCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRBS
Ранг доходности на риск BRBS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRBS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BCS
Ранг доходности на риск BCS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRBS c BCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRBSBCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.54

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.16

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.70

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

4.87

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRBS vs. BCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRBS на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BCS равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBS и BCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRBSBCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.54

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.68

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.33

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.18

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BRBS и BCS

Максимальная просадка BRBS за все время составила -88.26%, что меньше максимальной просадки BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBS и BCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRBSBCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.26%

-94.36%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-26.20%

+8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.60%

-26.20%

-51.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.26%

-48.14%

-40.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.26%

-66.10%

-22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.27%

-26.04%

-51.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.81%

-38.43%

-12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

9.12%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BRBS и BCS

Текущая волатильность для Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) составляет 5.87%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что BRBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRBSBCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

10.71%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

23.29%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

28.87%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.32%

33.98%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.79%

37.71%

+4.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBS и BCS

Дивидендная доходность BRBS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.91%, что больше доходности BCS в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCS
Barclays PLC		1.87%1.70%3.13%4.86%4.18%1.61%3.91%3.68%3.21%1.37%2.26%2.95%
BRBS
Blue Ridge Bankshares, Inc.		25.91%5.85%0.00%8.09%3.90%2.43%2.40%2.04%3.13%1.88%2.07%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBS и BCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Ridge Bankshares, Inc. и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
8.16B
(BRBS) Общая выручка
(BCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRBS and BCS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCS has higher volatility (10.71%) compared to BRBS (5.87%). In terms of maximum drawdown, BRBS dropped -88.26% vs BCS's -94.36%.

BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRBS и BCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор