PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRBS с FMBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRBS с FMBH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRBS (Blue Ridge Bankshares, Inc.) and FMBH (First Mid Bancshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BRBS returned -4.69%/yr vs 8.25%/yr for FMBH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRBS и FMBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) и First Mid Bancshares, Inc. (FMBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRBS показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у FMBH с доходностью 15.76%. За последние 10 лет акции BRBS уступали акциям FMBH по среднегодовой доходности: -4.69% против 8.25% соответственно.

BRBS

1 день
1.23%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-12.76%
1 год
18.69%
3 года*
-22.98%
5 лет*
-24.39%
10 лет*
-4.69%

FMBH

1 день
3.45%
1 месяц
2.80%
С начала года
15.76%
6 месяцев
12.08%
1 год
28.53%
3 года*
26.23%
5 лет*
3.13%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRBS и FMBH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRBS
Blue Ridge Bankshares, Inc.		-10.31%40.14%6.27%-75.19%-27.87%55.01%-12.56%24.18%4.45%14.52%
FMBH
First Mid Bancshares, Inc.		15.76%8.71%9.10%11.60%-23.21%29.81%-1.79%12.89%-15.58%15.38%

Correlation

The correlation between BRBS and FMBH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

0.20

Over the past year, BRBS and FMBH have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBS:

$327.21M

FMBH:

$1.11B

EPS

BRBS:

$0.12

FMBH:

$3.96

Коэффициент P/E

BRBS:

26.37

FMBH:

11.27

Коэффициент PEG

BRBS:

1.54

FMBH:

1.34

Коэффициент P/S

BRBS:

2.82

FMBH:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

BRBS:

$112.19M

FMBH:

$456.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBS:

$73.64M

FMBH:

$230.02M

EBITDA (12 мес.)

BRBS:

$15.28M

FMBH:

$98.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Ridge Bankshares, Inc.

First Mid Bancshares, Inc.

Часто сравнивают с BRBS:
BRBS с TOWNBRBS с 100D.LBRBS с PCBBRBS с GSBCBRBS с BHFBRBS с AJGBRBS с ADP
Часто сравнивают с FMBH:
FMBH с PCBFMBH с UMBFFMBH с BMAFMBH с BHFFMBH с LOWFMBH с RGAFMBH с BMO

Доходность на риск

BRBS vs. FMBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRBS
Ранг доходности на риск BRBS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRBS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FMBH
Ранг доходности на риск FMBH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRBS c FMBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) и First Mid Bancshares, Inc. (FMBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRBSFMBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.14

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.76

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.06

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

5.06

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRBS vs. FMBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRBS на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FMBH равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBS и FMBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRBSFMBHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.14

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.12

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.27

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.17

-0.35

Просадки

Сравнение просадок BRBS и FMBH

Максимальная просадка BRBS за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки FMBH в -73.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBS и FMBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRBSFMBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.26%

-73.14%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-13.93%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.60%

-27.46%

-50.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.26%

-48.94%

-39.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.26%

-51.27%

-36.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.27%

0.00%

-77.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.81%

-29.03%

-21.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

5.65%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BRBS и FMBH

Текущая волатильность для Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) составляет 5.87%, в то время как у First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что BRBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRBSFMBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.93%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

17.31%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

25.12%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.32%

27.18%

+19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.79%

31.05%

+10.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBS и FMBH

Дивидендная доходность BRBS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.91%, что больше доходности FMBH в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRBS
Blue Ridge Bankshares, Inc.		25.91%5.85%0.00%8.09%3.90%2.43%2.40%2.04%3.13%1.88%2.07%2.83%
FMBH
First Mid Bancshares, Inc.		2.24%2.51%2.55%2.65%2.81%1.99%2.41%2.16%2.19%1.71%1.82%2.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBS и FMBH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Ridge Bankshares, Inc. и First Mid Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M202220232024202520260
100.62M
(BRBS) Общая выручка
(FMBH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRBS and FMBH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMBH has higher volatility (6.93%) compared to BRBS (5.87%). In terms of maximum drawdown, BRBS dropped -88.26% vs FMBH's -73.14%.

FMBH currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRBS и FMBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор