PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRBS с PCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRBS с PCB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BRBS (Blue Ridge Bankshares, Inc.) and PCB (PCB Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BRBS returned -4.76%/yr vs 13.32%/yr for PCB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRBS и PCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) и PCB Bancorp (PCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRBS показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у PCB с доходностью 44.07%. За последние 10 лет акции BRBS уступали акциям PCB по среднегодовой доходности: -4.76% против 13.32% соответственно.

BRBS

1 день
2.01%
1 месяц
8.56%
6 месяцев
-6.22%
С начала года
-2.93%
1 год
16.50%
3 года*
-20.54%
5 лет*
-23.26%
10 лет*
-4.76%

PCB

1 день
3.27%
1 месяц
16.16%
6 месяцев
39.31%
С начала года
44.07%
1 год
49.04%
3 года*
29.43%
5 лет*
17.75%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRBS и PCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRBS
Blue Ridge Bankshares, Inc.		-2.93%40.14%6.27%-75.19%-27.87%55.01%-12.56%24.18%4.45%14.52%
PCB
PCB Bancorp		44.07%11.21%14.55%8.85%-17.05%122.72%-39.25%12.06%1.69%20.28%

Correlation

The correlation between BRBS and PCB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2014 г.

0.18

Over the past year, BRBS and PCB have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBS:

$319.19M

PCB:

$435.87M

EPS

BRBS:

$0.12

PCB:

$2.83

Коэффициент P/E

BRBS:

29.56

PCB:

10.83

Коэффициент PEG

BRBS:

1.73

PCB:

3.98

Коэффициент P/S

BRBS:

3.16

PCB:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

BRBS:

$112.19M

PCB:

$208.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBS:

$73.64M

PCB:

$86.42M

EBITDA (12 мес.)

BRBS:

$15.28M

PCB:

$43.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Ridge Bankshares, Inc.

PCB Bancorp

Часто сравнивают с BRBS:
BRBS с TOWNBRBS с 100D.LBRBS с GSBCBRBS с LKFNBRBS с FMBHBRBS с BHFBRBS с ADP
Часто сравнивают с PCB:
PCB с NUPCB с CFBKPCB с GSBCPCB с FMBHPCB с COSTPCB с LKFNPCB с HBNC

Доходность на риск

BRBS vs. PCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRBS
Ранг доходности на риск BRBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRBS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PCB
Ранг доходности на риск PCB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRBS c PCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) и PCB Bancorp (PCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRBSPCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.94

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.73

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

4.33

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

10.16

-8.37

BRBS vs. PCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRBS на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа PCB равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBS и PCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRBS и PCB

Максимальная просадка BRBS за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки PCB в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBS и PCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRBSPCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.26%

-60.93%

-27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-11.39%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.38%

-22.84%

-54.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.26%

-46.49%

-41.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.26%

-60.93%

-27.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.40%

0.00%

-75.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.95%

-18.25%

-32.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

4.84%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BRBS и PCB

Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с PCB Bancorp (PCB) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что BRBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRBSPCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.93%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

17.38%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

25.47%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.23%

29.83%

+16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.69%

33.43%

+8.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBS и PCB

Дивидендная доходность BRBS за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что больше доходности PCB в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRBS
Blue Ridge Bankshares, Inc.		23.94%5.85%0.00%8.09%3.90%2.43%2.40%2.04%3.13%1.88%2.07%2.83%
PCB
PCB Bancorp		2.74%3.70%3.56%3.74%3.39%2.00%3.96%1.45%0.77%0.77%0.92%0.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBS и PCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Ridge Bankshares, Inc. и PCB Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
48.83M
(BRBS) Общая выручка
(PCB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRBS and PCB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRBS has higher volatility (6.30%) compared to PCB (5.93%). In terms of maximum drawdown, BRBS dropped -88.26% vs PCB's -60.93%.

PCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRBS и PCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор