PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRBS с 100D.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRBS с 100D.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L).

100D.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 24 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BRBS и 100D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRBS и 100D.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRBS
Blue Ridge Bankshares, Inc.		-1.64%40.14%6.27%-75.19%-27.87%55.01%-12.56%19.01%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		4.39%35.26%7.50%13.03%-6.40%16.93%-9.08%5.82%
Разные валюты инструментов

BRBS торгуется в USD, в то время как 100D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 100D.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRBS показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у 100D.L с доходностью 4.39%.

BRBS

1 день
0.00%
1 месяц
3.70%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
3.95%
1 год
38.71%
3 года*
-23.91%
5 лет*
-20.15%
10 лет*
-3.47%

100D.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.45%
С начала года
4.39%
6 месяцев
10.54%
1 год
27.77%
3 года*
17.26%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Ridge Bankshares, Inc.

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с BRBS:
BRBS с TOWN
Часто сравнивают с 100D.L:
100D.L с PAF.L100D.L с IAPD.L100D.L с FGT.L100D.L с AAPL100D.L с VUAA.DE100D.L с SPY100D.L с FSELX

Доходность на риск

BRBS vs. 100D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRBS
Ранг доходности на риск BRBS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRBS c 100D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRBS100D.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.66

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.09

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.94

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

11.54

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRBS vs. 100D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRBS на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 100D.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBS и 100D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRBS100D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.66

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.72

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.46

-0.63

Корреляция

Корреляция между BRBS и 100D.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBS и 100D.L

Дивидендная доходность BRBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности 100D.L в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRBS
Blue Ridge Bankshares, Inc.		5.95%5.85%0.00%8.09%3.90%2.43%2.40%2.04%3.13%1.88%2.07%2.83%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		3.56%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRBS и 100D.L

Максимальная просадка BRBS за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки 100D.L в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBS и 100D.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BRBS100D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.26%

-34.63%

-53.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.87%

-9.36%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.26%

-13.06%

-75.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.07%

-3.91%

-71.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.57%

-4.71%

-45.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

2.17%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BRBS и 100D.L

Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что BRBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRBS100D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.62%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

9.86%

+8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.21%

16.61%

+13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

16.57%

+29.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.71%

19.36%

+22.35%