Сравнение BRBR с WMT
BRBR (BellRing Brands, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BRBR in Packaged Foods, WMT in Discount Stores. Over the past 5 years, BRBR returned -22.71%/yr vs 22.47%/yr for WMT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRBR и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRBR показывает доходность -70.45%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.98%.
BRBR
- 1 день
- -9.92%
- 1 месяц
- -23.38%
- С начала года
- -70.45%
- 6 месяцев
- -74.11%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -39.59%
- 5 лет*
- -22.71%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам BRBR и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | -70.45% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 29.03% |
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | -0.39% |
Correlation
The correlation between BRBR and WMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between BRBR and WMT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRBR:
$937.73M
WMT:
$958.52B
BRBR:
$0.65
WMT:
$2.88
BRBR:
12.10
WMT:
41.62
BRBR:
2.99
WMT:
2.72
BRBR:
0.42
WMT:
1.32
BRBR:
$2.33B
WMT:
$725.31B
BRBR:
$703.50M
WMT:
$181.16B
BRBR:
$287.10M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRBR vs. WMT — Ранг доходности на риск
BRBR
WMT
Сравнение BRBR c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRBR | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | 1.20 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.53 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 5.02 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRBR | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 1.02 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 1.04 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.64 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок BRBR и WMT
Максимальная просадка BRBR за все время составила -90.05%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRBR | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.05% | -77.14% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.43% | -15.75% | -71.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.05% | -21.93% | -68.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.05% | -25.74% | -64.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.05% | -10.71% | -79.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -14.63% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.77% | 4.79% | +51.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRBR и WMT
BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRBR | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 10.26% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.86% | 18.59% | +47.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.31% | 23.72% | +49.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.07% | 21.68% | +25.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.66% | 21.73% | +24.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRBR и WMT
BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRBR и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRBR и WMT
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRBR and WMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (18.90%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, BRBR dropped -90.05% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRBR и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор