Сравнение BRBR с BSX
BRBR (BellRing Brands, Inc.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, BRBR returned -22.71%/yr vs 2.84%/yr for BSX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRBR и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRBR показывает доходность -70.45%, что значительно ниже, чем у BSX с доходностью -48.93%.
BRBR
- 1 день
- -9.92%
- 1 месяц
- -23.38%
- С начала года
- -70.45%
- 6 месяцев
- -74.11%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -39.59%
- 5 лет*
- -22.71%
- 10 лет*
- —
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам BRBR и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | -70.45% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 29.03% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 18.47% |
Correlation
The correlation between BRBR and BSX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.25 |
The correlation between BRBR and BSX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRBR:
$937.73M
BSX:
$72.81B
BRBR:
$0.65
BSX:
$2.38
BRBR:
12.10
BSX:
20.49
BRBR:
2.99
BSX:
0.46
BRBR:
0.42
BSX:
3.53
BRBR:
$2.33B
BSX:
$20.62B
BRBR:
$703.50M
BSX:
$14.52B
BRBR:
$287.10M
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRBR vs. BSX — Ранг доходности на риск
BRBR
BSX
Сравнение BRBR c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRBR | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.94 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -2.07 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRBR | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -1.51 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.11 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.20 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BRBR и BSX
Максимальная просадка BRBR за все время составила -90.05%, примерно равная максимальной просадке BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRBR | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.05% | -89.15% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.43% | -55.91% | -31.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.05% | -55.91% | -34.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.05% | -55.91% | -34.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.05% | -54.97% | -35.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -38.75% | +19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.77% | 25.28% | +31.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRBR и BSX
BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Boston Scientific Corporation (BSX) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRBR | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 16.42% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.86% | 32.93% | +32.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.31% | 34.80% | +38.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.07% | 25.67% | +21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.66% | 27.29% | +19.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRBR и BSX
Ни BRBR, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRBR и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRBR и BSX
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
BRBR and BSX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (18.90%) compared to BSX (16.42%). In terms of maximum drawdown, BRBR dropped -90.05% vs BSX's -89.15%.
BRBR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.19 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRBR и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор