Сравнение BRAZ с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X Uranium ETF (URA).
BRAZ и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRAZ и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRAZ и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 19.74% | 45.42% | -29.74% | 17.56% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 31.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BRAZ показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 15.28%.
BRAZ
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- 55.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRAZ и URA
BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
BRAZ vs. URA — Ранг доходности на риск
BRAZ
URA
Сравнение BRAZ c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRAZ | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.53 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 3.01 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 4.40 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 10.53 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRAZ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.53 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.05 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между BRAZ и URA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAZ и URA
Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 2.85% | 3.41% | 4.16% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок BRAZ и URA
Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRAZ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -93.54% | +62.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -28.43% | +17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -44.10% | +41.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -75.40% | +63.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 11.89% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAZ и URA
Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 9.91%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRAZ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 14.44% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.41% | 38.51% | -19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 49.22% | -23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 42.97% | -19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 37.22% | -13.60% |