PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с SLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с SLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and SLX (VanEck Vectors Steel ETF) are both exchange-traded funds - BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index, while SLX is a Materials fund tracking the NYSE Arca Steel Index. Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 32.60% vs 77.34% for SLX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for SLX.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 32.29%.

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLX

1 день
-1.15%
1 месяц
9.68%
С начала года
32.29%
6 месяцев
36.55%
1 год
77.34%
3 года*
26.67%
5 лет*
16.14%
10 лет*
19.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAZ и SLX

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		32.29%47.45%-17.94%16.14%

Correlation

The correlation between BRAZ and SLX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.54

The correlation between BRAZ and SLX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRAZ и SLX

Секторы
BRAZ
SLX

Финансовые услуги

38.2%

-

Энергетика

18.3%
3.5%

Сырьевые материалы

13.4%
95.0%

Коммунальные услуги

10.1%

-

Промышленность

6.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Недвижимость

2.8%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

BRAZ
38.2%
SLX

-

Энергетика

BRAZ
18.3%
SLX
3.5%

Сырьевые материалы

BRAZ
13.4%
SLX
95.0%

Коммунальные услуги

BRAZ
10.1%
SLX

-

Промышленность

BRAZ
6.7%
SLX
1.4%

Потребительский циклический сектор

BRAZ
3.7%
SLX

-

Недвижимость

BRAZ
2.8%
SLX

-

Здравоохранение

BRAZ
2.3%
SLX

-

Потребительский защитный сектор

BRAZ
1.5%
SLX

-

Технологии

BRAZ
0.9%
SLX

-

Коммуникационные услуги

BRAZ

-

SLX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

VanEck Vectors Steel ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN
Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с REMXSLX с ^DJUSSTSLX с PPLT

Доходность на риск

BRAZ vs. SLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
3.25

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
4.05

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.76

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

16.63

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. SLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SLX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.25

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.22

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и SLX

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и SLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-82.14%

+51.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-16.35%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-1.15%

-14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-38.73%

+27.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.67%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и SLX

Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 6.95%, в то время как у VanEck Vectors Steel ETF (SLX) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.87%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

17.92%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

23.92%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

27.72%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

31.02%

-7.44%

Сравнение комиссий BRAZ и SLX

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и SLX

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SLX в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		1.17%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%

Часто задаваемые вопросы

BRAZ and SLX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLX has higher volatility (7.87%) compared to BRAZ (6.95%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs SLX's -82.14%.

On 1-year performance, SLX leads with 77.34% vs 32.60% for BRAZ. On fees, SLX is cheaper at 0.56% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 6.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLX has performed better with a 77.34% return vs 32.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLX is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.17% for SLX.

BRAZ is categorized as Latin America Equities, while SLX is Materials. BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while SLX tracks NYSE Arca Steel Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.56% for SLX.

SLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и SLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор