PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с SHLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 32.60% vs 9.71% for SHLD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.28%.

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.39%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAZ и SHLD

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%12.21%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.28%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between BRAZ and SHLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.33

Сравнение распределения секторов BRAZ и SHLD

Секторы
BRAZ
SHLD

Финансовые услуги

38.2%

-

Энергетика

18.3%

-

Сырьевые материалы

13.4%

-

Коммунальные услуги

10.1%

-

Промышленность

6.7%
88.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Недвижимость

2.8%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Технологии

0.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

BRAZ
38.2%
SHLD

-

Энергетика

BRAZ
18.3%
SHLD

-

Сырьевые материалы

BRAZ
13.4%
SHLD

-

Коммунальные услуги

BRAZ
10.1%
SHLD

-

Промышленность

BRAZ
6.7%
SHLD
88.2%

Потребительский циклический сектор

BRAZ
3.7%
SHLD

-

Недвижимость

BRAZ
2.8%
SHLD

-

Здравоохранение

BRAZ
2.3%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

BRAZ
1.5%
SHLD

-

Технологии

BRAZ
0.9%
SHLD
11.8%

Коммуникационные услуги

BRAZ

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

BRAZ vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.41

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.74

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

0.49

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

1.30

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.41

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

2.00

-1.56

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и SHLD

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-20.10%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-20.10%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-18.85%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-3.19%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

7.51%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и SHLD

Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 6.95%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.81%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

19.35%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

24.05%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

21.13%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

21.13%

+2.45%

Сравнение комиссий BRAZ и SHLD

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и SHLD

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

BRAZ and SHLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.81%) compared to BRAZ (6.95%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, BRAZ leads with 32.60% vs 9.71% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 6.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 32.60% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.56% for SHLD.

BRAZ is categorized as Latin America Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.50% for SHLD.

BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор