Сравнение BRAZ с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
BRAZ и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRAZ и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRAZ и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 17.07% | 45.42% | -29.74% | 12.21% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 9.34% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BRAZ показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 9.34%.
BRAZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 24.77%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRAZ и SHLD
BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
BRAZ vs. SHLD — Ранг доходности на риск
BRAZ
SHLD
Сравнение BRAZ c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRAZ | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.75 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 3.53 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 10.28 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRAZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.53 | -1.94 |
Корреляция
Корреляция между BRAZ и SHLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAZ и SHLD
Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SHLD в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 2.91% | 3.41% | 4.16% | 1.88% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.50% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок BRAZ и SHLD
Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRAZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -15.06% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -15.06% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -9.20% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -2.57% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 5.17% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAZ и SHLD
Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRAZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 8.85% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 18.37% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 25.40% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 20.70% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 20.70% | +2.90% |