Сравнение BRAZ с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
BRAZ и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRAZ и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRAZ и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 17.07% | 45.42% | -29.74% | 17.56% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 5.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BRAZ показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
BRAZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 24.77%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRAZ и QYLD
BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
BRAZ vs. QYLD — Ранг доходности на риск
BRAZ
QYLD
Сравнение BRAZ c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRAZ | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.00 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.61 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 1.57 | +3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 10.32 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRAZ | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.00 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BRAZ и QYLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAZ и QYLD
Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 2.91% | 3.41% | 4.16% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок BRAZ и QYLD
Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRAZ | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -24.75% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -10.84% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -1.84% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -3.89% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 1.65% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAZ и QYLD
Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRAZ | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 4.90% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 7.50% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 16.43% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 14.84% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 15.51% | +8.09% |