PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRAZ с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRAZ и QYLD


2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF
17.07%45.42%-29.74%17.56%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
0.61%9.28%19.35%5.28%

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%.


BRAZ

1 день
2.49%
1 месяц
-3.15%
С начала года
17.07%
6 месяцев
24.77%
1 год
52.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Brazil Active ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Сравнение комиссий BRAZ и QYLD

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


Доходность на риск

BRAZ vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRAZQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.00

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.61

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.76

1.57

+3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

10.32

+2.93

BRAZ vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRAZQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.00

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.04

Корреляция

Корреляция между BRAZ и QYLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и QYLD

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности QYLD в 11.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF
2.91%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и QYLD

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и QYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


BRAZQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-24.75%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.84%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-1.84%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-3.89%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

1.65%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и QYLD

Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BRAZQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

4.90%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

7.50%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

16.43%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

14.84%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

15.51%

+8.09%