PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с ILF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с ILF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and ILF (iShares Latin American 40 ETF) are both Latin America Equities funds - BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index while ILF tracks the S&P Latin America 40 Index. Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 32.60% vs 39.82% for ILF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for ILF.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 11.66%.

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILF

1 день
-2.72%
1 месяц
-4.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.51%
1 год
39.82%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAZ и ILF

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		11.66%52.65%-23.11%15.42%

Correlation

The correlation between BRAZ and ILF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between BRAZ and ILF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRAZ и ILF

Секторы
BRAZ
ILF

Финансовые услуги

38.2%
34.1%

Энергетика

18.3%
13.4%

Сырьевые материалы

13.4%
21.9%

Коммунальные услуги

10.1%
4.9%

Промышленность

6.7%
9.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%
1.2%

Недвижимость

2.8%
0.7%

Здравоохранение

2.3%
1.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
8.8%

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Финансовые услуги

BRAZ
38.2%
ILF
34.1%

Энергетика

BRAZ
18.3%
ILF
13.4%

Сырьевые материалы

BRAZ
13.4%
ILF
21.9%

Коммунальные услуги

BRAZ
10.1%
ILF
4.9%

Промышленность

BRAZ
6.7%
ILF
9.2%

Потребительский циклический сектор

BRAZ
3.7%
ILF
1.2%

Недвижимость

BRAZ
2.8%
ILF
0.7%

Здравоохранение

BRAZ
2.3%
ILF
1.2%

Потребительский защитный сектор

BRAZ
1.5%
ILF
8.8%

Технологии

BRAZ
0.9%
ILF

-

Коммуникационные услуги

BRAZ

-

ILF
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

iShares Latin American 40 ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN
Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO

Доходность на риск

BRAZ vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZILFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.84

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.44

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.16

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

9.70

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.84

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и ILF

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и ILF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-67.48%

+36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-12.67%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-10.76%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-23.94%

+12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.12%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и ILF

Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.49%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

18.52%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

21.76%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

23.18%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

28.44%

-4.86%

Сравнение комиссий BRAZ и ILF

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и ILF

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности ILF в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.93%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BRAZ and ILF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRAZ has higher volatility (6.95%) compared to ILF (6.49%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs ILF's -67.48%.

On 1-year performance, ILF leads with 39.82% vs 32.60% for BRAZ. On fees, ILF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, ILF has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILF has performed better with a 39.82% return vs 32.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

ILF has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 3.12% for BRAZ.

BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while ILF tracks S&P Latin America 40 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.48% for ILF.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и ILF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор