Сравнение BRAZ с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
BRAZ и ILF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRAZ и ILF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRAZ и ILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 19.74% | 45.42% | -29.74% | 17.56% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 15.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BRAZ показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у ILF с доходностью 17.18%.
BRAZ
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- 55.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRAZ и ILF
BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.
Доходность на риск
BRAZ vs. ILF — Ранг доходности на риск
BRAZ
ILF
Сравнение BRAZ c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRAZ | ILF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.42 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 3.00 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 4.64 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 16.09 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRAZ | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.31 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BRAZ и ILF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAZ и ILF
Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности ILF в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 2.85% | 3.41% | 4.16% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок BRAZ и ILF
Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и ILF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRAZ | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -67.48% | +36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -12.67% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -4.39% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -24.07% | +12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.66% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAZ и ILF
Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 9.91%, в то время как у iShares Latin American 40 ETF (ILF) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRAZ | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 10.45% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.41% | 17.90% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 23.56% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 23.23% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 28.58% | -4.96% |