PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRAZ с ILF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRAZ и ILF


2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF
19.74%45.42%-29.74%17.56%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
17.18%52.65%-23.11%15.42%

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у ILF с доходностью 17.18%.


BRAZ

1 день
2.28%
1 месяц
-0.95%
С начала года
19.74%
6 месяцев
29.46%
1 год
55.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
17.18%
6 месяцев
28.44%
1 год
56.56%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.26%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Brazil Active ETF

iShares Latin American 40 ETF

Сравнение комиссий BRAZ и ILF

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.


Доходность на риск

BRAZ vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRAZILFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.42

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

3.00

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

4.64

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.37

16.09

-1.72

BRAZ vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRAZILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.42

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.31

+0.33

Корреляция

Корреляция между BRAZ и ILF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и ILF

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности ILF в 3.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF
2.85%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и ILF

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и ILF.


Загрузка...

Показатели просадок


BRAZILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-67.48%

+36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-12.67%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-4.39%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-24.07%

+12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.66%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и ILF

Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 9.91%, в то время как у iShares Latin American 40 ETF (ILF) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BRAZILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

10.45%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

17.90%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.48%

23.56%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

23.23%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

28.58%

-4.96%