PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 32.60% vs 51.55% for GRID. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%.

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAZ и GRID

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%8.32%

Correlation

The correlation between BRAZ and GRID is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.53

The correlation between BRAZ and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRAZ и GRID

Секторы
BRAZ
GRID

Финансовые услуги

38.2%

-

Энергетика

18.3%

-

Сырьевые материалы

13.4%
0.0%

Коммунальные услуги

10.1%
20.4%

Промышленность

6.7%
65.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%
3.5%

Недвижимость

2.8%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Технологии

0.9%
11.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

BRAZ
38.2%
GRID

-

Энергетика

BRAZ
18.3%
GRID

-

Сырьевые материалы

BRAZ
13.4%
GRID
0.0%

Коммунальные услуги

BRAZ
10.1%
GRID
20.4%

Промышленность

BRAZ
6.7%
GRID
65.2%

Потребительский циклический сектор

BRAZ
3.7%
GRID
3.5%

Недвижимость

BRAZ
2.8%
GRID

-

Здравоохранение

BRAZ
2.3%
GRID

-

Потребительский защитный сектор

BRAZ
1.5%
GRID

-

Технологии

BRAZ
0.9%
GRID
11.0%

Коммуникационные услуги

BRAZ

-

GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

BRAZ vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.67

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.50

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.42

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

16.72

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.67

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и GRID

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-40.56%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-11.73%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-1.33%

-14.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-8.43%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

3.09%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и GRID

Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 6.95%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.95%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

16.08%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

19.39%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

21.00%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

22.81%

+0.77%

Сравнение комиссий BRAZ и GRID

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и GRID

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

BRAZ and GRID have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to BRAZ (6.95%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs GRID's -40.56%.

On 1-year performance, GRID leads with 51.55% vs 32.60% for BRAZ. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 6.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRID has performed better with a 51.55% return vs 32.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.77% for GRID.

BRAZ is categorized as Latin America Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор