Сравнение BRAZ с BRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF).
BRAZ и BRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRAZ и BRF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRAZ и BRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 17.07% | 45.42% | -29.74% | 17.56% |
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 14.99% | 54.17% | -35.02% | 6.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BRAZ показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у BRF с доходностью 14.99%.
BRAZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 24.77%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRF
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 50.62%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRAZ и BRF
BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BRF в 0.60%.
Доходность на риск
BRAZ vs. BRF — Ранг доходности на риск
BRAZ
BRF
Сравнение BRAZ c BRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRAZ | BRF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.76 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.29 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 3.28 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 10.80 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRAZ | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.76 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.07 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между BRAZ и BRF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAZ и BRF
Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BRF в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 2.91% | 3.41% | 4.16% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 4.82% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок BRAZ и BRF
Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки BRF в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и BRF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRAZ | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -82.26% | +51.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -16.11% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -43.94% | +38.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -45.76% | +34.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.89% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAZ и BRF
Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 10.90%, в то время как у VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRAZ | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 13.88% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 22.76% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 29.00% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 31.52% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 34.00% | -10.40% |