Сравнение BRASX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRASX имеют среднегодовую доходность 2.23%, а акции VIITX немного отстают с 2.15%.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и VIITX
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VIITX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRASX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
BRASX
VIITX
Сравнение BRASX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.80 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.65 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.34 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.66 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 9.91 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.80 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.41 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.71 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и VIITX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и VIITX
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и VIITX
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -11.86% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -1.89% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -11.86% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -11.86% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.30% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -2.15% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.51% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и VIITX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.15% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 1.72% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 2.74% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 3.82% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 3.05% | -0.66% |