Сравнение BRASX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции BRASX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.23% против 3.33% соответственно.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и GPARX
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
BRASX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
BRASX
GPARX
Сравнение BRASX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.73 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.29 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.38 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.44 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 11.20 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.54 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и GPARX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и GPARX
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и GPARX
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -15.56% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -4.68% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -15.56% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -15.56% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.88% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -2.40% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.02% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и GPARX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.63%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 2.14% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 6.13% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 6.57% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 4.94% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 4.23% | -1.84% |