Сравнение BRAGX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BRAGX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRAGX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAGX Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund | -2.31% | 18.09% | 35.79% | 23.13% | -22.41% | 10.96% | 14.35% | 21.86% | -22.42% | 18.44% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BRAGX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у VMCPX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции BRAGX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 9.77% против 10.68% соответственно.
BRAGX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 9.77%
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRAGX и VMCPX
BRAGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Доходность на риск
BRAGX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
BRAGX
VMCPX
Сравнение BRAGX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRAGX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.73 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.12 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.06 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 4.87 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRAGX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.73 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BRAGX и VMCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAGX и VMCPX
Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.34%, что больше доходности VMCPX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAGX Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund | 19.34% | 18.90% | 3.19% | 0.88% | 1.46% | 1.18% | 1.01% | 1.30% | 11.62% | 0.00% | 0.56% | 0.05% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок BRAGX и VMCPX
Максимальная просадка BRAGX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRAGX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -39.30% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -12.77% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.92% | -27.54% | -8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -39.30% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -6.08% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -5.26% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.77% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAGX и VMCPX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BRAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRAGX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.96% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 9.67% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 17.68% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 17.66% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 18.91% | +2.47% |