Сравнение BRAGX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BRAGX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRAGX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAGX Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund | -2.31% | 18.09% | 35.79% | 23.13% | -22.41% | 10.96% | 14.35% | 21.86% | -22.42% | 18.44% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BRAGX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции BRAGX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 9.77% против 14.28% соответственно.
BRAGX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 9.77%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRAGX и PFSLX
BRAGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
BRAGX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
BRAGX
PFSLX
Сравнение BRAGX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRAGX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.65 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.30 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.36 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 12.98 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRAGX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.65 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.04 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.05 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между BRAGX и PFSLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAGX и PFSLX
Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.34%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAGX Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund | 19.34% | 18.90% | 3.19% | 0.88% | 1.46% | 1.18% | 1.01% | 1.30% | 11.62% | 0.00% | 0.56% | 0.05% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок BRAGX и PFSLX
Максимальная просадка BRAGX за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRAGX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -93.50% | +26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -13.70% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.92% | -93.50% | +57.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -93.50% | +46.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -89.23% | +84.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -13.35% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.55% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAGX и PFSLX
Текущая волатильность для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) составляет 6.16%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что BRAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRAGX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 11.60% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 18.65% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 28.15% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 475.26% | -454.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 336.39% | -315.01% |