Сравнение BQMGX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности BQMGX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BQMGX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -5.31% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BQMGX показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции BQMGX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 8.92% против 10.91% соответственно.
BQMGX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 8.92%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BQMGX и FSMAX
BQMGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
BQMGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
BQMGX
FSMAX
Сравнение BQMGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BQMGX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.91 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.40 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.39 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 5.70 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BQMGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.91 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.18 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BQMGX и FSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BQMGX и FSMAX
Дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.35% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок BQMGX и FSMAX
Максимальная просадка BQMGX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQMGX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BQMGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -50.55% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -14.64% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -36.31% | +10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -50.55% | +14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -7.18% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -12.29% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.57% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BQMGX и FSMAX
Текущая волатильность для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) составляет 4.65%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что BQMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BQMGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 7.01% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 13.51% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 23.00% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 22.36% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 30.21% | -12.24% |